Top 5 chỉ báo phân tích kỹ thuật trong chứng khoán phái sinh

Đối với các nhà giao dịch thì việc tìm ra chỉ báo kỹ thuật phù hợp rất quan trọng. Nó cung cấp cho họ tín hiệu giao dịch tốt với tỷ lệ rủi ro cho phép. Dưới đây là top 5 chỉ báo phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn sinh lời trong giao dịch phái sinh.

1. MA (Moving Averages)

Khái niệm

Đây là chỉ báo kỹ thuật đơn giản nhưng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Đường MA (hay còn gọi là Moving Average) là đường trung bình động. MA thể hiện biến động, chỉ báo xu hướng của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian xác định. Mục đích chính là theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hoặc giảm hay không có xu hướng.

Ví dụ: đối với đường trung bình động 50 ngày, giá trị trung bình là số bình quân của 50 ngày trước đó (tổng 50 mức giá đóng cửa chia cho 50).

MA dễ dàng lọc được những tín hiệu nhiễu ngắn hạn. Vì vậy, hầu hết MA được dùng để xác định được xu hướng trung dài hạn của giá. Khi giá di chuyển trên đường MA chứng tỏ lực mua đang chiếm ưu thế. Gía sẽ có xu hướng bật tăng.

Một số nhà đầu tư kết hợp các đường MA khác nhau để tạo ra bộ tín hiệu. Ví dụ: khi MA5 cắt lên MA20 thì họ sẽ mua. Tương tự đối với bên bán khống, khi MA5 cắt xuống MA20 thì bán. Bên cạnh đường trung bình động thông thường còn có nhiều biến thể khác.

Các loại đường trung bình động khác

  • Đường trung bình động cấp số nhân (EMA). EMA được tính bằng công thức hàm mũ, thường dùng trong khoảng thời gian nhất định như 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày. Đặt trọng tâm vào các biến động giá tại thời điểm gần nhất. Vì vậy, EMA  nhạy cảm với những biến động ngắn hạn.
  • Đường trung bình động đơn giản (SMA) được tính bằng trung bình cộng của một tổ hợp giá nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo phản ánh tâm lý nhà đầu tư tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rất sát thực tế. Nhược điểm là thiếu độ nhạy cảm và phản ứng chậm.
  • Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính (WMA ) có công thức tính khá phức tạp với mục tiêu trọng tâm giống với EMA là tập trung vào những giá trị gần nhất với hiện tại. Chỉ báo dùng để nhận biết sự vận động của mức giá có khối lượng lớn ở thời điểm mới nhất.
  • Đường trung bình động đơn giản (SMA). Được tính bằng trung bình cộng của một tổ hợp giá nhất định trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ báo SMA được dùng để xác định xu hướng giá cổ phiếu sẽ tiếp tục hay đảo chiều. Từ đó tạo ra các tín hiệu giúp nhà đầu tư nhận biết được thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định giao dịch.

Đây là chỉ báo đơn giản nhất nhưng tính ứng dụng cao. MA lọt vào top 5 chỉ báo kỹ thuật hữu dụng nhất trong đầu tư thực chiến.

2. Đường siêu xu hướng (SUPERTREND)

Khái niệm

Supertrend là gì ? Được phát triển và giới thiệu bởi nhà đầu tư và doanh nhân Olivier Seban. Supertrend (siêu xu hướng) là chỉ báo kỹ thuật giúp xác định xu hướng chính của thị trường và mức độ biến động giá. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp trader có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

Trong giao dịch chứng khoán phái sinh, nhà giao dịch nên cài đặt thông số (10,2) phù hợp hơn. Nhìn chung, công cụ này có 2 phần chính:

  • Đường màu xanh (Uptrend): Báo hiệu xu hướng là tăng => Ưu tiên Buy.
  • Đường màu đỏ (Downtrend): Báo hiệu xu hướng là giảm => Ưu tiên Sell.

Ngoài ra còn có dải màu xanh & đỏ: là khoảng cách giữa giá và các đường Uptrend, Downtrend. Dải màu càng dày cho thấy xu hướng càng mạnh.

Đọc thêm: Kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh

Phương pháp giao dịch với Supertrend

Chỉ báo này sẽ giúp các bạn hạn chế stoploss dài. Nếu bắt được tại các điểm gần với đường màu xanh hoặc đỏ, nhà đầu tư sẽ hạn chế rủi ro rất nhiều. Vì supertrend chỉ cho điểm cắt lỗ (xu hướng đảo chiều) nên cần áp dụng thêm các chỉ báo khác để tìm điểm vào lệnh.

Đối với công cụ này có 2 điểm để vào lệnh trong chứng khoán phái sinh.

  1. Khi giá VN30F1M gần chạm các đường xanh/đỏ khung lớn, bạn sẽ vào lệnh tại khung bé hơn để quan sát. Lúc này, khi xuất hiện nến ủng hộ đảo chiều, bạn sẽ vào lệnh. Ví dụ: xu hướng m5 đang ủng hộ Short, giá tạm thời quay đầu về đường đỏ. Nhà đầu tư vào m3 tìm nến đảo chiều để Short.
  2. Gía đã đi xa 1 đoạn khỏi đường xanh/đỏ. Lúc này, nhà giao dịch cần canh để bắt đảo chiều, giá sẽ có xu hướng quay về dải đường xanh/đỏ này.

Nhà giao dịch áp dụng chỉ báo này với các công cụ hỗ trợ khác như nến, RSI… tăng xác suất đúng. Supertrend trở thành chỉ báo dùng hiệu quả nhất trong top 5 chỉ báo kỹ thuật.

Để được hỗ trợ chi tiết, đăng ký tài khoản tại đây.

3. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là viết tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. Chỉ báo RSI tính toán tỷ lệ giữa mức tăng giá và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, thể hiện tình trạng quá mua và quá bán của thị trường.

RSI giúp nhà đầu tư phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trên thị trường. Giá trị của RSI được biểu diễn trên thang từ 0 đến 100. Trong đó, nếu RSI lớn hơn 70, về lý thuyết có nghĩa là cổ phiếu đang bị mua quá mức. Điều này cũng cảnh báo xu hướng tăng giá có khả năng bị đảo ngược.

Ngược lại, nếu RSI nhỏ hơn 30 có nghĩa là cổ phiếu đang bị bán quá mức, cho biết giá chứng khoán có thể gần chạm đáy và chuẩn bị quay đầu tăng.

Ở giữa mức 30 và 70 được coi là vùng trung tính, với mức 50 được là dấu hiệu không có xu hướng.

Một số nhà đầu tư thay đổi chỉ báo thành 20 và 80.

RSI giúp nhà đầu tư phát hiện sự phân kỳ dương của giá rất tốt. Nếu giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại cao hơn, báo hiệu giá sẽ tăng trở lại.

Khung thời gian càng lớn thì tỷ lệ đúng càng & tính hiệu quả càng cao.

4. Đường trung bình động hội tụ (MACD)

Đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) hay còn được gọi là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. Đường MACD ra đời từ năm 1979 bởi nhà phát minh Gerald Appel. Đây được coi là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và thông dụng trong phân tích đầu tư chứng khoán.

MACD là giá trị tìm được khi lấy đường trung bình động (EMA) 12 ngày trừ đi đường trung bình động 26 ngày.

MACD = EMA (12) – EMA (26)

MACD là chỉ báo kỹ thuật thông dụng khi phân tích chứng khoán, phản ánh biến động và cung cấp tín hiệu mua bán của thị trường.

MACD báo hiệu sự phân kỳ âm trong vận động giá. Gía đi lên tạo đỉnh cao hơn nhưng tín hiệu MACD lại tạo đỉnh thấp hơn.  Đây là tín hiệu cảnh báo cho xu hướng đảo chiều giảm có thể diễn ra.

Ngược lại, nếu giá tạo đáy thấp hơn nhưng MACD tạo đáy cao hơn. Đây là tín hiệu báo giá đảo chiều tăng.

5. Bollinger Bands (BB)

Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật được cấu tạo từ các đường trung bình động đơn giản (simple moving average). Chỉ báo này gồm có 3 dải, bao gồm:

– Dải giữa (Middle Band) là đường trung bình động đơn giản chu kỳ 20 ngày (SMA20); được tính bằng giá trị trung bình của giá đóng cửa.

– Dải trên (Upper Band) được tính bằng cách lấy đường SMA cộng với 2 lần độ lệch chuẩn

– Dải dưới (Lower Band) được tính bằng cách lấy đường SMA trừ đi 2 lần độ lệch chuẩn

Trong đó, độ lệch chuẩn cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Hơn nữa, nó là một đại lượng để đo mức độ phân tán của tập dữ liệu.

Khi giá chạm vào dải biên trên sẽ có xu hướng quay đầu giảm. Tương tự, khi chạm dải biên dưới sẽ quay đầu tăng. Gía sideway trong biên hẹp sẽ khiến BB thu hẹp (nén). BB càng nén lâu thì khi giá break theo 1 chiều, lực đẩy sẽ càng mạnh.

Nhà giao dịch phái sinh có thể dùng nguyên lý này để mở vị thế trading theo xu hướng.

Đọc thêm: https://www.daututaichinh.net/vi-sao-can-cat-lo-that-nhanh/

KẾT LUẬN

Trên đây là top 5 chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch phái sinhCác chỉ báo kỹ thuật dù tốt nhưng vẫn luôn tồn tại xác suất đúng sai. Nhà đầu tư chỉ cần thực hành tốt công cụ phù hợp với bản thân để tìm ra tín hiệu đúng. Áp dụng thêm các nguyên tắc quản trị rủi ro để tối ưu hệ thống của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận thêm hỗ trợ và tư vấn.

Hướng dẫn mở tài khoản tại CTCK VPBankS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *